Rambler's Top100 counter.list.ru
Внимание! Это архив форума трейдеров и инвесторов. Информация о брокерах, банках и дилинговых центрах. Торговля акциями на биржах США (NYSE, NASDAQ, AMEX). Форекс. Торговые системы. Фундаментальный и технический анализ. Money management. А вход на новый форум здесь.

Финансовая информация для частных лиц


Re: GAPы - дополнение про СС5



Написано Сг | Mon, May 14 at 01:13am:

В ответ на: Re: GAPы - продолжение posted by Сг on Fri, May 11 at 01:13am:

Сг говорит, что,
: дисперсия там для обоих распределений 9% - не
: думаю, что значимость высокая;
: однако у распределений "вырезана"
: середина, так что же оценивает дисперсия-то?
: мда, ну и унесло от рынка и основных проблем;
я решил поступить так: сшил в распределении вырезанную центральную часть
и посмотрел среднее и дисперсию; (в средннее вырезанная часть была потом добавлена)
среднее "величина GAPа без управления": (-1%)
среднее "величина GAPа с управлением": +4%
дисперисия в обоих случаях меньше 2%;
уже лучше; и по крайней мере понятно, что эти величины характеризуют;

на распределении видно, что самый больший эффект получается на GAPах выше 30%;
результаты получились такие:
GAPов соталось 267: 121 вверх и 146 вниз;
среднее "величина GAPа без управления": (-4.6%)
среднее "величина GAPа с управлением": +8.8%
(163 по направлению позиции и 104 против);
дисперсия в обоих случаях чуть меньше 2%;

т.о. получается. что удержание позиции по СС5 устраняет отрицательное воздействие GAPов, величиной больше 30%, и даже позволяет на этом статистически значимо заработать;
GAPы меньших размеров практически не устраняются; однако их средний эффект за год невелик для активного портфельного управления;

это не истина в последней инстанции, конечно,
но что-то близкое к окончательным выводам :-)
и вполне имеет практическое значение;
при создании системы на мД было использовано такое правило:
хочешь увеличить вероятность того, чтобы GAPы работали на тебя и не работали против - управляй и держи позициию по направлению дневной СС;

Успехов!
Сг


Все ответы
некоторая статистика GAPов + - Сг on Tue, May 8 at 01:20am
  Re: некоторая статистика GAPов + - малоопытный on Tue, May 8 at 02:20am
    Re: GAPы и взрывы - Сг on Tue, May 8 at 1:13pm
      Q: разве "взрывы" - это не GAPы вверх?(-) - Иван FXS on Wed, May 9 at 06:37am
        Re: это не GAPы вверх? - не обязательно - Сг on Wed, May 9 at 3:33pm
      Re: GAPы и взрывы - малоопытный on Tue, May 8 at 2:27pm
        Re: GAPы график - Сг on Tue, May 8 at 11:56pm
          Re: GAPы график - зануда on Wed, May 9 at 07:14am
            Изыди,сатана! - Филолог on Wed, May 9 at 08:55am
              Re: Изыди,сатана! - cуперзануда on Wed, May 9 at 12:57am
            Re: GAPы график - малоопытный on Wed, May 9 at 07:57am
          Re: GAPы график - малоопытный on Wed, May 9 at 00:58am
            Re: GAPы - последнее, надеюсь - Сг on Thu, May 10 at 01:04am
              Re: GAPы - последнее, надеюсь - СергейЮ on Thu, May 10 at 06:13am
                Re: GAPы - продолжение - Сг on Fri, May 11 at 01:13am
                  Re: GAPы - дополнение про СС5 - Сг on Mon, May 14 at 01:13am
                    Q: "по направлению дневной СС" - Иван FXS on Mon, May 14 at 02:56am
                      Re: Q: "по направлению дневной СС" - Сг on Mon, May 14 at 03:20am
                        Re: кто бы спорил! - Иван FXS on Mon, May 14 at 04:07am
                          Re: "только не я" :-)) - Сг on Mon, May 14 at 5:52pm
                            Re: "только не я" :-)) - Иван FXS on Tue, May 15 at 03:29am
                              Re: такими темпами мы не скоро закончим тему :-) - Сг on Wed, May 16 at 02:11am
                                Re: правильно ли я понимаю, что ... - Иван FXS on Wed, May 16 at 03:13am
                    Re: GAPы - дополнение про СС5 - СергейЮ on Mon, May 14 at 02:56am
                  Re: GAPы - странно - Иван FXS on Fri, May 11 at 07:03am
                    Re: GAPы - странно ...и многообразно :-) - Сг on Sat, May 12 at 01:36am
                      Re: так Вы просто все смешали до кучи! - Иван FXS on Sat, May 12 at 06:20am
                        Re: продолжаем раскладывать по полочкам :-) - Сг on Sat, May 12 at 11:52pm
                        сразу поправка:'средней' относится к (5) (-) - Иван FXS on Sat, May 12 at 06:23am


 




Rambler's Top100


© 1998-2014, Russian Money Pages