Re: GAPы - дополнение про СС5
Написано
Сг | Mon, May 14 at 01:13am:
В ответ на: Re: GAPы - продолжение posted by Сг on Fri, May 11 at 01:13am:
Сг говорит, что, : дисперсия там для обоих распределений 9% - не : думаю, что значимость высокая; : однако у распределений "вырезана" : середина, так что же оценивает дисперсия-то? : мда, ну и унесло от рынка и основных проблем; я решил поступить так: сшил в распределении вырезанную центральную часть и посмотрел среднее и дисперсию; (в средннее вырезанная часть была потом добавлена) среднее "величина GAPа без управления": (-1%) среднее "величина GAPа с управлением": +4% дисперисия в обоих случаях меньше 2%; уже лучше; и по крайней мере понятно, что эти величины характеризуют;на распределении видно, что самый больший эффект получается на GAPах выше 30%; результаты получились такие: GAPов соталось 267: 121 вверх и 146 вниз; среднее "величина GAPа без управления": (-4.6%) среднее "величина GAPа с управлением": +8.8% (163 по направлению позиции и 104 против); дисперсия в обоих случаях чуть меньше 2%; т.о. получается. что удержание позиции по СС5 устраняет отрицательное воздействие GAPов, величиной больше 30%, и даже позволяет на этом статистически значимо заработать; GAPы меньших размеров практически не устраняются; однако их средний эффект за год невелик для активного портфельного управления; это не истина в последней инстанции, конечно, но что-то близкое к окончательным выводам :-) и вполне имеет практическое значение; при создании системы на мД было использовано такое правило: хочешь увеличить вероятность того, чтобы GAPы работали на тебя и не работали против - управляй и держи позициию по направлению дневной СС; Успехов! Сг
Все ответы
некоторая статистика GAPов + - Сг on Tue, May 8 at 01:20am
Re: некоторая статистика GAPов + - малоопытный on Tue, May 8 at 02:20am
Re: GAPы и взрывы - Сг on Tue, May 8 at 1:13pm
Q: разве "взрывы" - это не GAPы вверх?(-) - Иван FXS on Wed, May 9 at 06:37am
Re: это не GAPы вверх? - не обязательно - Сг on Wed, May 9 at 3:33pm
Re: GAPы и взрывы - малоопытный on Tue, May 8 at 2:27pm
Re: GAPы график - Сг on Tue, May 8 at 11:56pm
Re: GAPы график - зануда on Wed, May 9 at 07:14am
Изыди,сатана! - Филолог on Wed, May 9 at 08:55am
Re: Изыди,сатана! - cуперзануда on Wed, May 9 at 12:57am
Re: GAPы график - малоопытный on Wed, May 9 at 07:57am
Re: GAPы график - малоопытный on Wed, May 9 at 00:58am
Re: GAPы - последнее, надеюсь - Сг on Thu, May 10 at 01:04am
Re: GAPы - последнее, надеюсь - СергейЮ on Thu, May 10 at 06:13am
Re: GAPы - продолжение - Сг on Fri, May 11 at 01:13am
Re: GAPы - дополнение про СС5 - Сг on Mon, May 14 at 01:13am
Q: "по направлению дневной СС" - Иван FXS on Mon, May 14 at 02:56am
Re: Q: "по направлению дневной СС" - Сг on Mon, May 14 at 03:20am
Re: кто бы спорил! - Иван FXS on Mon, May 14 at 04:07am
Re: "только не я" :-)) - Сг on Mon, May 14 at 5:52pm
Re: "только не я" :-)) - Иван FXS on Tue, May 15 at 03:29am
Re: такими темпами мы не скоро закончим тему :-) - Сг on Wed, May 16 at 02:11am
Re: правильно ли я понимаю, что ... - Иван FXS on Wed, May 16 at 03:13am
Re: GAPы - дополнение про СС5 - СергейЮ on Mon, May 14 at 02:56am
Re: GAPы - странно - Иван FXS on Fri, May 11 at 07:03am
Re: GAPы - странно ...и многообразно :-) - Сг on Sat, May 12 at 01:36am
Re: так Вы просто все смешали до кучи! - Иван FXS on Sat, May 12 at 06:20am
Re: продолжаем раскладывать по полочкам :-) - Сг on Sat, May 12 at 11:52pm
сразу поправка:'средней' относится к (5) (-) - Иван FXS on Sat, May 12 at 06:23am
|
|
|