: Противоречия может и нет, но вот вам пример из практики
:
: Беру две бумаги XXX и YYY на 30мин барах
: показывают корреляцию 0.975 на последних 500
: барах.
объясните на досуге, пожалуйста, практическое использование этого факта;
в качестве вводной: акция сама с собой скоррелирована еще чуть больше :-)
типа 0.99999

(кстати, 500*30/60/6.5 = 38 дней = 2 месяца; странно;м б. кто-то кого-то купил просто)?

: Я начинаю радоваться что нашел такую замечательную
: пару, на которой можно "по-арбить" вдоволь.
"арбить" - это выполнять арбитражные сделки? а "редиска" - это нехороший человек?
так я понимаю?

а вдоволь - это на оставшиеся 2.5% что ли? :-))
извините за шутку, вполне допускаю, что я просто не понимаю всей прелести этой ситуации; может быть они совсем нескоррелированы на меньших масштабах?
почему же Вы тогда не пишите ничего про это? или это очевидно?

: Но вот опять природное любопытство
: заставило сделать следующую штуку: в одной бумаге
: заменил примерно половину данных на константу,
: т.е. на графике появился ровненький горизонтальный
: участок. Ну, думаю, посмотрю как изменилась
: пресловутая корреляция, наверно осыпалась до 0.
:
: Ввожу формулу - и вот сюрприз - корреляция конечно
: упала, но всего лишь до 0.85, что в общем-то тоже
: большая величина.
ну вобще-то чтобы осмысленно применять формулы и какой-то анализ, надо потратить все-таки время и изучить предмет;
подсказка: в формулу коэффициента корреляции входят стандартные отклонения обоих процессов;

: Вот теперь и возникает вопрос - имеется ли вообще
: какой-нибудь реальный практический смысл в
: корреляции? или это "чисто понятие" для Экселя?
это вполне понятие для тех, кто понимает :-)
а вот про пользу поиска философского камня - читайте другие постеры;

P.S. извините еще раз, не могу не вспомнить хохму про корреляцию;
один раз полгода торговали АДР российских акций; и только ими;
их было все 3; вот такой диверсифицированный портфельчик;
и инвестор через какое-то время задал вопрос про коррелированность:
а мол не слишком ли они между собой того?
(ну дошло наконец-таки то, что твердилось ему с самого начала);

и вот оказалось, что скорелированы они конечно, по 0.7-0.8;
но вот TNT сильнее коррелировала с NasdaqComposite,
а VIP c индексом акций нефтяных компаний (до 0.9);
удивительная это конструкция - рынок акций