Иван FXS говорит, что,
: Сг говорит, что,
: : ... фактически разрыв между ценой
: : открытия и ценой закрытия;
: : close(i-1)< open(i) or close(i-1) > open(i)
: а как часто торги открываются ТОЧНО на той же
: цене, на которой закрылись предыдущие?
не часто вроде (*); и это условие само по себе великого значения не имеет;
а вот если поставить к нему условие на величину разрыва:
ABS((close(i-1) - open(i))/close(i-1) (4)
например: > 0.05, т.е. ABS((close(i-1) - open(i))/close(i-1) > 0.05
то скан даст разрывы между ценами закрытия и открытия больше,
чем на 5%; (что собствено и интересовало "малоопытного",
но не интересовало меня при исследовании): С определениями (2) и (3) я согласен, а все остальное:
:: : ABS((Aver(i-1) - Aver(i))/Aver(i-1) (5)
: : Abs(((close(i)-close(i-1))/close(i-1)) (6)
: это, извините, не гэпы а различные меры изменения средней цены
просто я стараюсь писать не абстрактные формулы, а те, которые имеют понятное прикладное значение;
прикладной смысл формулы (5) (с (6) Вы поправились сами) мне кажется достаточно подробно изложен двумя постерами выше:
Aver - какое-то определение наиболее вероятной цены совершения операции
(тоже зависит от техники управления и имеет смысл только как среднее по большому числу операций)
и для скана было взято это условие на величину
в паре с уловием незакрытого в тот же день GAPа:
high(i-1) < low(i) or low(i-1) > high(i) (2)
это может быть с точки зрения абстрактной логики не совсем кажется корректно, но, я об этом тоже писал,
- для практической торговли с моей точки зрения при работе масштабе День
(достаточно часто используемому в известной мне практике) имено такое соотношение условий имеет смысл;
если я правильно понял, Вы используете другую методику работы на другом рынке с другими свойствами;
так что ничего удивительного, что мой подход сразу не вызывает принятия;
(про другие рынки и другие свойства как раз хотел написать на Вашем форуме);
Успехов!
Сг
(*) - поскольку все сканы были налажены,
то ради хохмы провел этот совершенно бессмысленный с т.з. практики скан:
и ... получились довольно неожиданные результаты;
вероятность открытия по той же цене получилась равной:
(вы не поверите! я тоже :-))) ) 102000/2183/250 = 18% (!) вот тебе и не очень часто!
причем такое наблюдается у 96% акций хотя бы раз в год;
у каждой акции в среднем 48 раз за 250 торговых дней;
и только у 4% акций не было ни разу!
если же поставить условие отличие цены открытия не более, чем на 0.5% от цены закрытия
(что тем более актуально с переходом на десятичную систему),
то получится вероятность в два раза больше - 39%;
такой высокий процент я было отнес к условиям отбора списка: Penson's shortable list
но для S&P500 получаем тоже самое (0.5%) : 52000/500/250 = 42%
но зато для точного открытия в 3 раза меньше (14%);
уф, достаточно :-)
но получился хороший пример того, что оценки "на глазок" часто сильно ошибочны;
и ошибиться может каждый;
ну и урок кое-какой из этого тоже можно извлечь, мне кажется :-)