Иван, большое спасибо за внимание и вопрос;
собственно ответ Вам - в конце; а это пока раскладка по полочкам на память и может кому сгодится эта полезная арифметика :-);
(после более глубокого погружения в обсуждения на форуме у Мойши я хорошо понимаю, как Вам это должно быть неинтересно);мда, рынок многообразен;
получается три варианта GAPов:
локальный, т.е. фактически разрыв между ценой открытия и ценой закрытия;
close(i-1)< open(i) or close(i-1) > open(i) (1)
незакрытый в тот же день:
high(i-1) < low(i) or low(i-1) > high(i) (2)
и просто GAP (непонятно, закрытый или нет в в тот же день)
high(i-1)< open(i) or low(i-1) > open(i) (3)
(очевидно, условие (2) более сильное, чем условие (1))
но это еще не все;
чтобы оценить величину GAPа и его воздействие на управление (что собственно и интересно),
нужно определить характер управления;
для случая, который рассматривал, как я понял, "малоопытный", управление могло выглядеть так:
открытие позиции близко к цене закрытия и закрытие близко к цене открытия на следующий день;
тогда дял оценки величины GAPа можно использовать:
ABS((close(i-1) - open(i))/close(i-1) (4)
для случая управления на масштабе День (т.е. совершения не более одной операции в день),
имеет смысл воздействие GAPов определять величиной:
ABS((Aver(i-1) - Aver(i))/Aver(i-1) (5),
где Aver - какое-то определение наиболее вероятной цены совершения операции
(тоже зависит от техники управления и имеет смысл только как среднее по большому числу операций);
(я беру в таких случаях, за неимением лучшего: среднее значение всех 4-х цен HLOC)
(обращаю внимание, что независимо от направления позиции (шорт, лонг) делить надо на предыдущее значение);
по большой выборке (5) для целей исследования мало чем отличается от
Abs(((close(i)-close(i-1))/close(i-1)) (6)
не вижу практического смысла в случае (3), т.е. техники управления, где была бы важны эти величины,
и потому не могу написать для него формулу величины GAPа;
поскольку меня больше всего волнует управление на масштабе День,
то в результате и получился такой комбинированный вариант условий:
незакрытый в тот же день GAP, вызывающий скачок цены закрытия больше, чем 20%;
Иван FXS говорит, что,
: Сг говорит, что,
: : там в экселевском файле была написана формула
: : расчетов;
: : if (high(i-1) < low(i) or low(i-1) > high(i)) and
: : Abs(((close(i)-close(i-1))/close(i-1)) >0.2
:
: Разве Гэп возникает не на ОТКРЫТИИ сессии:
: if high(i-1)<OPEN(i) or low(i-1)>OPEN(i)
: ???
это смотря какой GAP;
: То, формулу чего Вы привели
: if high(i-1)<low(i) or low(i-1)>high(i)
эта формула сдвига бара полностью в зону, где цена не была вчера; т.е. незакрытого в тот же день GAPа;
: (1-я часть, т.к. окончание я вообще не понимаю)
: есть:
: Сеня, у тебя ТАМ не перелом, а ОТКРЫТЫЙ перелом
: ... ;-))
: то бишь НЕЗАКРЫТЫЙ гэп ...
:-)))) юмор принимается с удовольствием,
непонимание - не понимается;
вторая часть - это : : Abs(((close(i)-close(i-1))/close(i-1)) >0.2?
это какое-то (принятое в исследовании) определение величины GAPа для конретного процесса управления;
я писал уже про то, что оно не совсем корректно м.б., но не более некорректно,
чем совершение операций по ценам открытия и закрытия;
или по high & low (хотя последнее, совсем некоррректно, а первое - все-таки возможно на NYSE,
у некоторых брокеров и в специальных случаях);
Успехов!
Сг