Rambler's Top100 counter.list.ru
Внимание! Это архив форума трейдеров и инвесторов. Информация о брокерах, банках и дилинговых центрах. Торговля акциями на биржах США (NYSE, NASDAQ, AMEX). Форекс. Торговые системы. Фундаментальный и технический анализ. Money management. А вход на новый форум здесь.

Финансовая информация для частных лиц


Re: GAPы - странно ...и многообразно :-)



Написано Сг | Sat, May 12 at 01:36am:

В ответ на: Re: GAPы - странно posted by Иван FXS on Fri, May 11 at 07:03am:

Иван, большое спасибо за внимание и вопрос;
собственно ответ Вам - в конце; а это пока раскладка по полочкам на память и может кому сгодится эта полезная арифметика :-);
(после более глубокого погружения в обсуждения на форуме у Мойши я хорошо понимаю, как Вам это должно быть неинтересно);

мда, рынок многообразен;

получается три варианта GAPов:
локальный, т.е. фактически разрыв между ценой открытия и ценой закрытия;
close(i-1)< open(i) or close(i-1) > open(i) (1)

незакрытый в тот же день:
high(i-1) < low(i) or low(i-1) > high(i) (2)

и просто GAP (непонятно, закрытый или нет в в тот же день)
high(i-1)< open(i) or low(i-1) > open(i) (3)

(очевидно, условие (2) более сильное, чем условие (1))

но это еще не все;
чтобы оценить величину GAPа и его воздействие на управление (что собственно и интересно),
нужно определить характер управления;
для случая, который рассматривал, как я понял, "малоопытный", управление могло выглядеть так:
открытие позиции близко к цене закрытия и закрытие близко к цене открытия на следующий день;
тогда дял оценки величины GAPа можно использовать:

ABS((close(i-1) - open(i))/close(i-1) (4)

для случая управления на масштабе День (т.е. совершения не более одной операции в день),
имеет смысл воздействие GAPов определять величиной:

ABS((Aver(i-1) - Aver(i))/Aver(i-1) (5),

где Aver - какое-то определение наиболее вероятной цены совершения операции
(тоже зависит от техники управления и имеет смысл только как среднее по большому числу операций);
(я беру в таких случаях, за неимением лучшего: среднее значение всех 4-х цен HLOC)
(обращаю внимание, что независимо от направления позиции (шорт, лонг) делить надо на предыдущее значение);

по большой выборке (5) для целей исследования мало чем отличается от
Abs(((close(i)-close(i-1))/close(i-1)) (6)

не вижу практического смысла в случае (3), т.е. техники управления, где была бы важны эти величины,
и потому не могу написать для него формулу величины GAPа;

поскольку меня больше всего волнует управление на масштабе День,
то в результате и получился такой комбинированный вариант условий:
незакрытый в тот же день GAP, вызывающий скачок цены закрытия больше, чем 20%;

Иван FXS говорит, что,
: Сг говорит, что,
: : там в экселевском файле была написана формула
: : расчетов;
: : if (high(i-1) < low(i) or low(i-1) > high(i)) and
: : Abs(((close(i)-close(i-1))/close(i-1)) >0.2
:
: Разве Гэп возникает не на ОТКРЫТИИ сессии:
: if high(i-1)<OPEN(i) or low(i-1)>OPEN(i)
: ???
это смотря какой GAP;

: То, формулу чего Вы привели
: if high(i-1)<low(i) or low(i-1)>high(i)
эта формула сдвига бара полностью в зону, где цена не была вчера; т.е. незакрытого в тот же день GAPа;

: (1-я часть, т.к. окончание я вообще не понимаю)
: есть:
: Сеня, у тебя ТАМ не перелом, а ОТКРЫТЫЙ перелом
: ... ;-))
: то бишь НЕЗАКРЫТЫЙ гэп ...
:-)))) юмор принимается с удовольствием,
непонимание - не понимается;

вторая часть - это : : Abs(((close(i)-close(i-1))/close(i-1)) >0.2?
это какое-то (принятое в исследовании) определение величины GAPа для конретного процесса управления;
я писал уже про то, что оно не совсем корректно м.б., но не более некорректно,
чем совершение операций по ценам открытия и закрытия;
или по high & low (хотя последнее, совсем некоррректно, а первое - все-таки возможно на NYSE,
у некоторых брокеров и в специальных случаях);

Успехов!
Сг


Все ответы
некоторая статистика GAPов + - Сг on Tue, May 8 at 01:20am
  Re: некоторая статистика GAPов + - малоопытный on Tue, May 8 at 02:20am
    Re: GAPы и взрывы - Сг on Tue, May 8 at 1:13pm
      Q: разве "взрывы" - это не GAPы вверх?(-) - Иван FXS on Wed, May 9 at 06:37am
        Re: это не GAPы вверх? - не обязательно - Сг on Wed, May 9 at 3:33pm
      Re: GAPы и взрывы - малоопытный on Tue, May 8 at 2:27pm
        Re: GAPы график - Сг on Tue, May 8 at 11:56pm
          Re: GAPы график - зануда on Wed, May 9 at 07:14am
            Изыди,сатана! - Филолог on Wed, May 9 at 08:55am
              Re: Изыди,сатана! - cуперзануда on Wed, May 9 at 12:57am
            Re: GAPы график - малоопытный on Wed, May 9 at 07:57am
          Re: GAPы график - малоопытный on Wed, May 9 at 00:58am
            Re: GAPы - последнее, надеюсь - Сг on Thu, May 10 at 01:04am
              Re: GAPы - последнее, надеюсь - СергейЮ on Thu, May 10 at 06:13am
                Re: GAPы - продолжение - Сг on Fri, May 11 at 01:13am
                  Re: GAPы - дополнение про СС5 - Сг on Mon, May 14 at 01:13am
                    Q: "по направлению дневной СС" - Иван FXS on Mon, May 14 at 02:56am
                      Re: Q: "по направлению дневной СС" - Сг on Mon, May 14 at 03:20am
                        Re: кто бы спорил! - Иван FXS on Mon, May 14 at 04:07am
                          Re: "только не я" :-)) - Сг on Mon, May 14 at 5:52pm
                            Re: "только не я" :-)) - Иван FXS on Tue, May 15 at 03:29am
                              Re: такими темпами мы не скоро закончим тему :-) - Сг on Wed, May 16 at 02:11am
                                Re: правильно ли я понимаю, что ... - Иван FXS on Wed, May 16 at 03:13am
                    Re: GAPы - дополнение про СС5 - СергейЮ on Mon, May 14 at 02:56am
                  Re: GAPы - странно - Иван FXS on Fri, May 11 at 07:03am
                    Re: GAPы - странно ...и многообразно :-) - Сг on Sat, May 12 at 01:36am
                      Re: так Вы просто все смешали до кучи! - Иван FXS on Sat, May 12 at 06:20am
                        Re: продолжаем раскладывать по полочкам :-) - Сг on Sat, May 12 at 11:52pm
                        сразу поправка:'средней' относится к (5) (-) - Иван FXS on Sat, May 12 at 06:23am


 




Rambler's Top100


© 1998-2014, Russian Money Pages