: 1. Какой уровень разрыва C-O Вы считаете гэпом и почему.
там в экселевском файле была написана формула расчетов;
if (high(i-1) < low(i) or low(i-1) > high(i)) and Abs(((close(i)-close(i-1))/close(i-1)) >0.2
м.б. это и не совсем корректно математически, условие ставить на разрыв цены,
а оценивать величину по ценам закрытия; но опыт мне так подсказал :-)

я брал 20%, птому что это значительно (существенно), и потому что что-то надо было брать

: 2. Меня заинтересовала связь между СС-5 и гэпом.
: Вероятность гэпа по тренду как будто выше. Она
: статистически значима?
хороший вопрос; все -таки это был экспресс-анализ;
на стат.значимость не проверял; если хотите - пришлю данные;
дисперсия там для обоих распределений 9% - не думаю, что значимость высокая;
однако у распределений "вырезана" середина, так что же оценивает дисперсия-то?
мда, ну и унесло от рынка и основных проблем;

но что интересного видно из распределений: управление (т.е. удержание позиции по СС), сказывается заметно больше для GAPов величиной больше 35% (в обе стороны)
и почти не существенно ( япостроил вырезанную часть распределения) - GAPов. меньше 20%;

: 3. Вы рассматривали специально "ловушки"
: типа гэп вверх - гэп вниз?
не понял вопроса

Успехов!
Сг