портфельчик выглядит на закрытие в пятницу так:

Profit/Loss #Shares P/L % Symbol Last
-31 100 -0.84% MEDI 36.19 закрыта по стопу
480 150 10.00% MLNM 35.2 ТехСтоп
392 100 10.73% GILD 40.42 ТехСтоп
496 100 12.09% ADBE 45.96
697.5 150 16.31% PSFT 33.15
888 200 18.89% CTXS 27.94
1708 200 30.49% MCRL 36.54 защита прибыли
1785 100 38.80% MERQ 63.85
6415.5 18.13% Subtotal

итого, зафиксировано -31+480+390+1700 = 2540 при 12 трейдах = +2300 = 6%;
незакфиксировано 4100 = 12%;

половина позиций не закрыта, потому что формально нет сигналов;
а самое худшее, что может сделать трейдер - это в погоне за текущей прибылью отойти от системы; практика показывает, что это очень дорогое удовольствие;

я конечно, не следил за позициями как надо бы;
например, MEDI надо было закрыть уже в четверг или по стопу в пятницу утром;
MERQ - на грани защиты прибыли (т.е. можно уже ставить стоп на 63);

полная система сработала бы конечно, эффективнее: она бы добавила сразу в наиболее выигрышные позиции (прежде всего в MERQ), перераспределила капитал получше, чем равномерно;