Дальше читать было не интересно. Автор почему-то решил, что при цене в 100 вероятность движения до 101 и 98 равна, а мне почему-то кажется иначе. Например, вчерашнее закрытие S&P 500 Index 1257.94. Исходя из гипотезы о случайном блуждании, получаем на 28 февраля допустимая граница колебаний:
с вероятностью .90 (1.64 "сигмы"): 1286.75 - 1229.61,
с вероятностью .683 (1 "сигма"): 1275.38 - 1240.73.
Из слов автора следует возможность купить вчера на закрытие S&P, поставить стоп на 1240.73 (-17.21), лимит на 1286.75 (+28.81) и вероятность исполнения этих ордеров будет равна, что в итоге дает среднюю выигрыша +5.8. Реально после корректного сложения вероятностей получаем что-то около нуля (чуть больше из-за влияния исторического роста).

Опять нам явили очередной безграмотный флуд. Опять двойка.