Как Вам это нравится?

Внимание! Это архив форума трейдеров и инвесторов. Информация о брокерах, банках и дилинговых центрах. Торговля акциями на биржах США (NYSE, NASDAQ, AMEX). Форекс. Торговые системы. Фундаментальный и технический анализ. Money management. А вход на новый форум здесь.

[ Посмотреть ветку ] [ Ответить на сообщение ] [ Вернуться к основному форуму ] [ Администрирование ] [ Помощь ]

Написано Иван FXS | Sat, Jan 20 at 12:41am:

http://www.contingencyanalysis.com/vol4.htm :

Poterba & Summers (1988) and Fama & French (1988) have reported a long-term mean-reverting behavior (И: антиперсистентное поведение!) in the U.S. stock markets. In particular, Fama & French report that, over a three to five year horizon, between 25% and 40% of a stock portfolio's variation is predictable (И:!!!).

Все ответы

Как Вам это нравится? - Иван FXS on Sat, Jan 20 at 12:41am

Больше нравится это: - mavery on Sun, Jan 21 at 01:49am

[ Посмотреть ветку ] [ Ответить на сообщение ] [ Вернуться к основному форуму ] [ Администрирование ] [ Помощь ]