Сергей, честно говоря тут слишком много мифологем. Имя Клайда обросло ореолом святошества, хотя надо просто обратиться к первоисточникам и проделать некоторую работу самостоятельно. Итак...

Открываем книгу "Day Trading With Short Term Price Patterns and Open Range Breakout" by Toby Crabel и начинаем делать на своем компе все, так как написано в книге. Например очени интересные результаты получаются, когда мы заново делаем тест торговых систем на последовательностях цен закрытия и открытия. Пусть C[-2]<C[-1] and C[-1]<C обозначается ++, аналогично прочие последовательности. Итого мы получим для трех цен закрытия (двух приращений) четыре последовательности, для четырех цен (трех приращений) восемь и т.д., всего набирается 60 паттернов. Плюс добавим вариант, когда правый край последовательности заменяется на Open price вместо Close price (мы предполагаем, что текущая цена открытия может иметь большое значение). Для определенности будем заходить по цене закрытия или открытия (не забывая избегать peak ahead'a) и выходить по: закрытию текущегог дня (если мы зашли по открытию текущего дня), открытию следующего дня, закрытию следующего дня. Итого мы получаем 360 вариантов. Вот собственно и вся предподготовка. Полным перебором мы устраняем возможную ошибку в пропущенном варианте и т.п..

Выбираем тикер для тестирования (я например брал за основу SPY), транзакционный кост и тестируем long only все это с занесением результатов в таблицу. Я например брал только profit factor, т.к. все равно в итоге приходилось бы сравнивать ячейки таблички только по одному параметру. Высокий профит фактор естественно означает хороший паттерн для покупки, драмматически плохой профит фактор заменой лонга на шорт дает хороший паттерн на шорт. В итоге после перебора осталось 6 паттернов для лонга и 3 для шорта. Типичный пример:
Buy entry at Close:
Close(@)[-3]> Close(@)[-2] and
Close(@)[-2]> Close(@)[-1] and
Close(@)[-1]> Open(@)
Sell exit at next day Open.
Для SPY profit factor 5.18, profit to max. drawdown ratio 36.91, percent winners 76 etc. Разумеется эти цифры плавают в зависимости от текущих результатов системы. А теперь интресные наблюдения:
1). На акциях индексных фондов это работает гораздо лучше, чем на индивидуальных тикерах.
2). На спусе и мидкэпе работает лучше, чем на кубах и даймонде.
3). При переносе системы лет на 10 назад, система разваливается. Очевидно, что паттерны не сохраняются во времени и необходим контроль за их качеством. Кстати мои результаты не совпадают с результатами тестов Крабела, сделанными для рынков 7-10 летней давности.
4). При выходе на следующий день критичным становится размер транзакционного коста, поэтому необходимо торговать большими лотами (для того же спуса это 500 акций минимум).
5). Часть паттернов может быть использована для построения систем с выходом по фиксированному стопу или профит тагету с пирамидой до трех раз.

Вот такие дела... Я торгую это только последнее время, для спуса и кубов пока ни одной убыточной сделки (если что-то не идет я предпочитаю выходить break even). Для индивидуальных тикеров все гораздо менее предсказуемо, бенефит может быть существенно выше, но и риск не сравнить с холдерсами.

Наверняка кто-то скажет: "Ну вот только додумался, мы уже давно так делаем!" - да, ради Бога. Я даже знаю того, кто это может сказать. Знаю, что и как он делает, т.к. сам смог разобраться. Во всяком случае, в этих вещах никаких загадок для меня больше не осталось. Просто считай, выбирай, что удобнее для стиля торговли и торгуй.

Господа, будем считать это моим для вас всех Рождествеским и Новогодним подарком одновременно. Оно действительно работает, а всю технику я вам раскрыл.

My best