Urmas говорит, что,
: Добрый день , еще раз !
: в принципе в том то и дело - интересует так
: называемое "общее субъективеное" мнение
: людей практикующих данный подход.
: Книга прочитана , тесты сделаны, недостатки и
: достоинства понятны, просто любопытно послушать
: впечатления со стороны.
: у меня кстати почему то лучшие результаты для long
: , для коротких позиций примерно половина позиций с
: MAE получается хуже чем без :o)
: инструмент - РАО ЕЭС daily :)
=================================================
Книги не читал, прочитал презентацию на сайте, "читал мейл и много думал".Нарисовал пару индикаторов описывающих ход сделки
и смотрел SP, интрадей графики 1,3,9,45 мин:
Что смотрел:
1. МАЕ - уровень стопа
2. МFE - добавление и take-profit
3. (MFE-LOW) - для покупки - трейлинг-стоп
Поскольку играю паттерны, тут свои особенности.
- Лучше смотрятся цифры разложенные по разным паттернам, а не в куче
- Начальный стоп - достаточно четко группируется, но немного странно закрываться
до отмены критерия входа, если уменьшить стоп до статистически достаточного.
Оставил как есть - жестко задающимся типом/размером паттерна.
(при минусе - не добавляюсь, не смотрел)
- Другое дело тайм-стоп. Как правило, в убыточных сделках или сразу резкое
движение, выбивающее стоп, или долгие колбания ~ на месте и сползание к стопу.
Достаточно четко выражено, типа: если за 40 минут позиция не показывает 5 фигур
прибыли - закрываемся, позиция уйдет в минус.
Время примерно одно (на одном таймфрейм) по всем паттернам. Использую.
- Тейк профит. Как правило, у меня автоматический по расчетной цели,
а цель жестко связана с размером паттерна. Улучшить не получилось.
- Добавление. В принципе можно использовать - в духе - добавляемся
на 0.5 average MFE. Оставил как есть - цель по прибыли задана размером/типом
паттерна, добавляемся по ходу, на пробое поперечного движения к играемому на меньшем
таймфрейм.
- Трейлинг-стоп. По всем входам четко разложилось на две группы
(два размера стопа для всех паттернов), в зависимости от состояния
рынка - движение с малыми коррекциями, движение с большими коррекциями.
Соответственно, начинаем с бОльшим стопом, после определения
характера рынка переходим на меньший, если уместно.....
В общем, все зависит от того какая система играется,
и каков характер играемого рынка.