Новичок в опционах говорит, что,
: Дмитрий!
: Позвольте спросить у Вас.
: Не так давно, Вы в переписке с Greed_Broker
: приводили пример покупки волантильности.Извините за то, что влезаю, да и за въедливость, но надо говорить "волатильность", а не "волаНтильность".
: Вы купили
: акцию и два опциона пут. Потом цена на акцию
: упала, но из-за роста волантильности вы получили
: прибыль.
А если бы цена выросла? Вы представляете, на сколько должна вырости цена акции, чтобы покрыть расходы на два опциона (которые надо было покупать с достаточным запасом временной стоимости, иначе эта позиция начала бы приносить убытки из-за time decay)? Вообще, комбинирование акций и опционов - это либо хеджирование, либо арбитраж, поэтому этот пример для иллюстрации торговли волатильностью некорректен.
Вопросы:
: 2. Почему Вы просто не купили опционы пут и кол
: одновременно?
: 3. Как продать волантильность, кроме продажи
: стренгла(стреддла), если я не имею понятия куда
: пойдет цена, но волантильность мне кажется
: большой?
Ratio spread - продажа двух опционов против покупки одного (или продажа трех против покупки двух, и т.д.)
: Если просто ловить
: моменты низкой волантильности и покупать ее,
: высокой и продавать ее, то почему все это не
: делают и не обогащаются?
Это сложнее, чем кажется. Вообще-то, есть даже понятие - seasonal volatility trends.
Удачи.