Fisher говорит, что,: При практическом решении наверно возникает
: проблема неолределенности: неопределенность в
: предсказании кривой сравнима с амплитудой
: колебаний. что следует из постоянства отношения
: risk/reward (если есть другие мысли интересно
: услышать).
Про постоянство risk/reward - меня все тянет спросить сторонников, чему конкретно равна константа в правой части ;-)
Каких-то четких мыслей, с чем и почему сравнима неопределенность предсказания у меня, к сожалению, нет.
: Еще ближе к делу: ADBE я торгую buy@118
: sell@124-125 NOK buy@52.5 sell@55. Я выбираю
: бумаги так, чтобы быть максимально уверенным, что
: цена вернется обратно (что-то типа rule makers
: strategy, discribed at www.fool.com). Если рынок
: или акции, за котрыми я слежу пойдут вверх я
: сдвину 118 на 120 или куда-нибудь еще ...
Это работает, пока бумага торгуется в рэйндже, а на трендах даст лосей. Точно так же теряешь, когда тренд сменяется рэйнджем или непонятно чем, а ты продолжаешь покупать/продавать брейкауты. Т.е. опять речь о прогнозе, только уже состояния или низкочастотной составляющей, который не очень ясно как сделать. Удачность или не- выбора X(t) и Z(t) становится понятна уже после, а не до :-)
Удачи. Александр.