Написано
RV | Thu, Apr 20 at 2:06pm:
В ответ на:
Re: Нейтральный трейдинг posted by DMTR on Thu, Apr 20 at 08:56am:
DMTR говорит, что,
: : Если вы заметили - спрэд дебетовый, и я спрашивал
: : у того же ETRADE - больше дебета (3-4тыс) ничего
: : не требуется..
:
: Okay. Давайте так. Часто дельта-нейтральная
: каледнарная поза по покупке дальних путов и
: продаже ближних нередко бывает дебетовой. В
: подобном случае риск очень высок из-за проданной
: "гаммы", залог соответственно тоже
: неслабый.Так я привел позицию, нейтральную и по дельте и по гамме. Т.е. я
[почти] полностью исключал движение акции, а следовательно и риск
от этого движения. Это во-первых.
Во-вторых этой позой я продавал вегу (на ее топе), в надежде на
ее же падение.
Я не считал сколько таких (удачных) трейдов я провел, но "попался"
пока только один раз - на IP, когда ее волатилити пошла в range,
а не вниз. :-(
И про залоги... Я уже говорил, что при дебетовой позе (хоть и путовой)
залога не требуют (по крайней мере ETRADE), поскольку "дальние" опционы
"покрывают" ближние..