Rambler's Top100 counter.list.ru
Внимание! Это архив форума трейдеров и инвесторов. Информация о брокерах, банках и дилинговых центрах. Торговля акциями на биржах США (NYSE, NASDAQ, AMEX). Форекс. Торговые системы. Фундаментальный и технический анализ. Money management. А вход на новый форум здесь.

Финансовая информация для частных лиц


Литература?... и смысл теханализа



Написано Аналитик | Thu, Dec 30 at 07:25am:

DMTR говорит, что,
: Реально брать у знакомых трейдеров или покупать
: книги на www.Amazon.com, других методов не
: существует.
Спасибо за совет, однако меня на самом деле интересует несколько иной "слой" литературы: не руководства для "широких масс трудящихся" (сборники рецептов и "охотничьи рассказы"), - а _исследования_, типа стат. анализ финансовых временных рядов.

Конкретнее, например:
1) Спектры/корреляторы кто-нибудь серьезно исследовал? В каких журналах об этом пишут? Не подкинет ли кто несколько ссылок на последние обзоры? (Особая надежда на DMTR, который где-то в другой конференции мельком упомянул про свойства спектра логарифмов разностей, если не ошибаюсь, -- вот как раз все вокруг этого и интересно).
2) Или вообще серьезные люди этим не занимаются? На эту мысль навела статья T.C.Mills, "Non-linear forecasting of financial time series: an overview and some new models", Journal of Forecasting, vol.15, pp.127-136, 1996 (могу кинуть копию - мой e-mail в шапке). Вроде не случайный человек пишет - редактор тематического выпуска этого журнала по данной тематике, как раз вводная стстья, - а начинаешь читать... странно: обсуждает проблемы хвоста функции корреляции, длинный слишком, а если приглядеться - оказывается, что тренд-то из данных удалить не побеспокоились! (тренд в данных - есть, и большой)
3) Книги есть стоящие по этой (пп.1 и 2) тематике? (А так ссылки и конференции в сети?) Должно же быть что-то из мат.статистики - но я что-то пока не нашел (по анализу "экспериментальных данных" вообще, больше физического характера, - не надо, это у меня есть, интересна именно финансовая/биржевая специфика).
4) А хотя бы Technical Analysis of Stocks and Commodities, подшивку за несколько лет, в Москве где-нибудь можно увидеть? Хотя это уже немного другой слой (не совсем наука) - но тоже хорошо бы доступ иметь...

Короче, интересуют любые серьезные (=научные) иследования: желательно, чтобы авторы в достаточной мере понимали, что же на самом деле они делают. А то при наличии всего-то двух-трех локальных параметров процесса (наклон авторегресии, дисперсия, ну и спектр), причем легко измеряемых "в лоб", -- строим штук 100 их различных комбинаций, которые еще и сдвигаются во времени, интегрируются на конечных промежутках до трех раз, комбинирутся и т.п. (в общем делается все возможное чтобы сбить следствие со следа), а потом начинаем накапливать "практический опыт" и придумывать "правила" - чтобы понять, можно ли извлечь из подобных "сигналов" хоть какие-то остатки начального смысла...

Буду крайне признателен за любую информацию...

Sincerely...
P.S. Можно не тратить время на объяснения, почему "навороченная математика" ни мне ни никому другому на практике не нужна. Если иметь в виду большинство нормальных трейдеров - так оно, наверное, и есть. В свое оправдание могу сказать, что понимание глубинных механизмов часто все-таки приносит свою пользу, напр. при построении механических (или хотя бы полу-механических) систем.


Все ответы
Литература?... и смысл теханализа - Аналитик on Thu, Dec 30 at 07:25am


 




Rambler's Top100


© 1998-2014, Russian Money Pages