Внимание! Это архив форума трейдеров и инвесторов. Информация о брокерах, банках и дилинговых центрах. Торговля акциями на биржах США (NYSE, NASDAQ, AMEX). Форекс. Торговые системы. Фундаментальный и технический анализ. Money management. А вход на новый форум здесь. |
Ответ Bell'у
Написано
DMTR | Thu, Dec 23 at 05:24am:
: нужен, а где-то до середины. Все распродай и живи:-) IMHO самый лучший способ избежать нервотрепки – оставить на время торговлю. Options пока не МВ и не стоит торговать. Торговать ими на порядок сложнее, а о доходности и спокойствии так не скажу. В принципе выполнение стопов как раз и работает на эмулирование опционного профиля ЕС так, что сам понимаешь ... Есть конечно свои прелести. Из последнего: Про ритейлеров может и Но ведь никто не знает, кто будет именно на этот раз. Ты почитай конфу на К2К, описаешься от смеха про «до конца года Доу должен пойти на 6К». Никто не смог мало мальски внятно спрогнозировать ситуацию последних трех месяцев, в т. ч. и ваш покорный слуга:-) : Не пропал, просто сильно загружен. Занялся Ты все надеешься построить Pertuum mobile?:-) Помнишь я сетовал на безумный MSFT, что дескать, он в лохматом отстое и все такое. Ты говорил, что какой-то кент очень хорошо описал его в нейро. Мне очень интересно, как отреагировала его система на безумие, творившееся с MSFT последнюю неделю. Не знаю, зачем я все это говорю, ты и так знаешь мое мнение о high techs. Если существует в мире система, предсказывающая (именно «предсказывающая», т. к. они все построены на прогностике) припадки 3COM последних двух недель, я готов дать $1K личных денег тому, что покажет мне такую фичу. Не так давно в ветке с Александром я писал о своих соображениях касательно индексного инвестирования, к которому все больше склоняюсь. Просто берешь строишь композитный тикер портфеля и задумываешься: «А оно тебе надо?» задача портфельного менеджера изобразить колл опцион на клиентский капитал. Выходит, что можно просто делать рехеджеринг всего портфеля через деривативы на кэш индексы и «вся любовь». В древней, как акции, идея формирования портфеля на квартал и более, торговля системы не более, чем частность. Система торговли одним тикером – алгоритм замены компонент в портфеле с целью рехеджирования рискво и не более чем. Отсюда маразм – МВ решить задачу рехеджирования иным способом. Вот и думаю, как именно. : От года+ экспериментов с МТС на линуксах мало что Кстати сходи на www.iitools.com , не пожалеешь. Там есть фри трайал по Turtle original system, очень занятная фича. Откровений я не увидел, но интересно выглядят правила выхода и правила покупки. Стоп они тралят по High, достигнутый за время владения позицией, минус некая величина типа ATR. В общем, есть над чем подумать, глядя на их системные сигналы.
|
|