Написано
Александр | Tue, Dec 14 at 06:59am:
В ответ на:
Re: TSCM posted by DMTR on Tue, Dec 14 at 06:21am:
DMTR говорит, что,
: 1. Оценка риска - оценка Historical volatility.
: Мне в CQG сделать ее проще простого, результаты
: без интернетчины завораживащие, можно подавить до
: 15 % годовых.
:
Может быть: 2. Чтобы держать ММ stop IMHO лучше всего купить
: calls и облигаций.
:
Не знаю.
: 3. Отсев тикеров возможен только по итогам
: отчетных периодов.
:
Правильно. Иногда можно догадаться, что принесет отчетный период. Но это погоды не делает.
: 4. Перенос старых результатов в будущее без
: рехеджирования может легко дать серьезный лосс,
: если в high techs начнется длительный застой по
: образцу апрель-май 99.
Вот поэтому надо непрерывно отслеживать некоторое количество ранообразных областей и перебегать туда, где растет энтузиазм масс. Это должно улучшить результат.
Good luck,
Александр