DMTR говорит, что,
: Все зависит от рынка, который Вы торгуете. Проще
: всего измерить slippage следующим образом.
: Посчитайте среднее примерно за 1000 одноминуток
: (можно больше) от величины Open - Close[-1],
: разумеется не учитывая разниц между первым баром
: одной сессии и последним предыдущей.
: Средняя величина и будет
: проскальзыванием на рыночный ордер. идея понравилась, проверяем:
для QQQ за 65000 одноминуток:
average = -0.000008
st.dev. = 0.001076
маловато будет :-)
скорее это похоже на среднее изменение цены за один тик;
смотрим "для больше" чем 1 минута
(сразу возникает вопрос - насколько больше? вопрос имеет прямое отношение к моделированию работы трейдера и биржи);
мне кажется, что high-low за 1 минуту - это уже что-то близкое (ддя QQQ по крайней мере);
average = 0.1000
st.dev. = 0.0050
уже что-то похожее; по крайней мере против статистики не попрешь: это величина среднего "размаха" цены за одну минуту;
если выбросить все значения, больше 1.0 (как явно случайные, out of sequence, cross'ы или ошибочные, то среднее значение уменьшится на 0.001, а вот дисперсия упадет вдвое;
(во, как раз мы их и пересчитали :-) :
с 20 марта 2001 больше 1.0 - 32 штуки и 106 штук больше 0.5);
т.о. получили какую-то оценку среднего значения "проскальзываения цены между ценой, которую "увидел" трейдер и ценой, которую получил", введя маркет-ордер;
надо поговорить с практикующими трейдерами еще раз и посмотреть на реализацию сигналов;
может все-таки надо брать средний спред?
всего наилучшего
Сг
to DMTR - Начинающий on Thu, Nov 8 at 4:49pm
It depends on market. - DMTR on Fri, Nov 9 at 04:48am
