Написано
Теоретик | Wed, Oct 10 at 06:01am:
В ответ на:
Для акций - Black (+) posted by Олег on Wed, Oct 10 at 02:20am:
Олег говорит, что,
: Теоретическая модель дает хорошие оценки для всех
: опционов, за исключением Far Out-Of-The-Money. У
: Вас где-то ошибка, попытайтесь найти ее
: самостоятельно. Рыночные цены достаточно близки к
: теоретическим Fair Value (с оговоркой, указанной
: выше).Да, для кол опционов все нормально, но попробуйте вычислить цену пут опциона при таких данных:
А — stock price = 100
S — striking price = 110
T — 1 год
R — текущая ставка без риска = 12%
V — волатильность = 10 %
Банкроту и DMTR - Теоретик on Tue, Oct 9 at 10:07am
Для акций - Black (+) - Олег on Wed, Oct 10 at 02:20am
