Думаю, не будет желающих... - Форум трейдеров и инвесторов. Forex, акции, облигации, опционы.

Написано RSa | Sun, May 27 at 11:57pm:

В ответ на: Давайте попробуем так posted by markA on Sun, May 27 at 06:48am:

Есть старая история о том, как лет 30 назад ученые одного из закрытых НИИ поехали на Черноморское побережье на серийные испытания нового прибора. Дело было летом и ребята вместо полевых выездов пару недель прозагорали и реально отработали только половину задания. Остальные результаты написали "от фонаря".
Через месяц после возвращения у них были проблемы - статистик, проверявший их таблички расколол "синтезаторов" и точно назвал число дней, которые они не работали...
---------------------------

markA говорит, что,
: Я сгененерирую 50 рядов по 200 баров в каждом и
: возьму 50 "реальных" рядов (интрадей с
: форекса, S&P stock(ов) )
: Вы сможете отличить риал от "not-риал" ?
: Не на внешний вид, а с применением ЛЮБЫХ средств,
: вплоть до магии :)
--------------------------------------------
Можно и на порядок больше значений...
Если при генерации вы будете соблюдать статистику распределения приращений, присущую реальному ряду - IMHO отличить не сможет никто и никак.

:
: Если да, то реальные ряды имеют "внутренние
: характеристики", если же в результатах
: отгадывания будет ошибок 50% +/- , то ваши
: стратегии можете смело тестировать на
: сгенерированных рядах.
------------------------------------------
Я ставил такой примитивный эксперимент:
Генерировал Экселевским генератором случ. чисел ряды длиной 5000 значений (генерировались приращения в пределах от -3% до +3% цены предыдущего дня).
Потом давал тех.аналитикам - никто не заподозрил ничего необычного.
Одна из таких картинок висит на стене до сих пор, всем говорю, что это S&P500 за 99-2000 г. - очень похоже.

С уважением,
RSa