: Кстати, уважаемый Cr, вам как специалисту по
: управлению вопрос.
спасибо, конечно; но у меня подход немного отличающийся тем,
что м.б. и не так хорошо, и уж точно, чт не для всех, а только для тех, кто под присмотром :-)
читали заметку про риски МТС с высокой дохожностью?

: Например, у меня есть стратегия играя по которой
: коэф. Келли равен 0.40 Т.е. в теории для
: максимизации иквети счета в долгосрочном плане в
: каждую сделку надо(можно) вкладывать 40% капитала.
:
: Я никогда не вкладываю больше 25%. Правильно ли
: будет если я буду одновременно использовать весь
: капитал на 4 бумагах, вкладывая при этом по 25% в
: каждую сделку?
на одной и той же стратегии? если да, то нет :-)
и потом основания для занижения % вклада?
мы вообще используем метод изменения капитала в течение операции;
м.б. Вам тоже имеет смысл над этим подумать? или можете наш опыт использовать

: Или же в эту стратегию надо вкладывать не более
: тех 40% которые показывает Келли? Тогда остальные
: деньги вкладывать в др. стратегии.
это ближе к разумному

: В первом случае мы имеем диверсификацию по
: инструментам, а во втором - по стратегиям. Что
: касается меня, мне интуитивно больше нравится
: первый подход.
но в нем больше риска

Успехов!
Сг