Написано du | Wed, May 23 at 12:31am:

В ответ на: Re: Есть ли разница ... - зачем такая точность? posted by Inve$tor on Wed, May 23 at 04:52am:

Есть две бумаги с одинаковыми волатильностями, поэтому я решил что лонг по одной надо хеджировать эквивалентной суммой $ с помощью шорта другой. Когда делю эту сумму на цену второй бумаги получаю 1050 акций :) Вот и вся математика
--------------
давно над этим работаю, хотелось бы услышать
мнение еще кого нибудь, кто этим занимаеться.
если вам это тоже интерестно, оставте e-mail.