Re: не согласен с тем, что ... - посмотрите на
Написано
Сг | Thu, May 17 at 6:44pm:
В ответ на: Re: не согласен с тем, что ... posted by Иван FXS on Thu, May 17 at 03:39am:
Иван FXS говорит, что, : Mak говорит, что, : : Чем меньше таймфрейм, тем больше влияние случайной : : составляющей в цене (больше шум) : из самых общих представлений о природе ценовых : рядов (фрактальность или самоподобие), да и - о : понятии случайности: доля (влияние) случайной : составляющей на всех таймфреймах одинакова ... : : А вот то, чего на малых таймфрэймах заведомо : больше - так это КОМИССИОННЫХ! ну кроме комиссионнных есть и еще различие; спред, например, и его колебания; да и вообще ликвидность на разных масштабах разная; плюс еще динамика этого самого спреда и цены вместе взятые вносят приводят к зависмости результата от скорость принятия решения и его исполнения,про подобие: оставим в покое сложные теории, и посмотрим с т.з. простой практики: возьмите ROC(5) в любой системе, можно с задержкой на 15 минут; (в моем исторически любимом QCharts можно вывести много графиков в одно окно; желающим могу прислать WorkSpace или по запросу сложу на свою страницу); вывожу акции случайным образом и комментирую увиденное: (смотрю 5 мес и 18 дней соответственно) ticker maxROC(5) mD maxROC(5) m30 RATL 40% 7% AMT 50% 10% CSCO 25% 15% SCH 30% 7% KO 7% 3% F 15% 2% QQQ :-) 20% 4% BHH 30% 7% IBM 20% 2% MSFT 20% 2% BRCM 45% 10% выводы из выборки: все они сильно разные; просматривается некая корреляционная зависимость между мах амплитудами (не позволяющая с моей т.з. назвать ее подобием; про фракталы вообще молчу) с т.з. практической торговли акции выглядят сильно по-разному на этих масштабах, что вызывает необходимость применения разных техник торговли и создает очень сильную зависмость результата от выбора списка кандидатов; (для внутридневок - это вобще вопрос жизни и смерти счета; ну и еще особенный ММ); Успехов в практике! Сг
Все ответы
практикам МТС - Pros on Tue, May 15 at 7:28pm
Re: практикам МТС - Сг on Thu, May 17 at 00:44am
Re: практикам МТС - Pros on Thu, May 17 at 07:13am
Re: доб to Pros (нашелся VIVA's постер) - Сг on Fri, May 18 at 5:59pm
Re: практикам МТС - привет от технологов :-) - Сг on Thu, May 17 at 6:41pm
Re: практикам МТС - Mak on Wed, May 16 at 01:20am
Re: не согласен с тем, что ... - Иван FXS on Thu, May 17 at 03:39am
Re: не согласен с тем, что ... - посмотрите на - Сг on Thu, May 17 at 6:44pm
Re: комиссионые - имел в виду накладные. - Иван FXS on Fri, May 18 at 02:52am
Re: хотите понять или поспорить? :-) - Сг on Sun, May 20 at 11:31pm
Re: хочу ли я поспорить? :-)) - Иван FXS on Mon, May 21 at 03:11am
рад, что нет :-) - Сг on Tue, May 22 at 02:01am
|
|
|