: Создаем спред из двух сильно-коррелирующих
: инструментов : SS = XX - YY
я так и преполагал;

: Рыночные силы гоняют цены на XX и YY, а цена
: спреда при этом колеблется в узком диапазоне. Как
: только спред отклоняется на 1.5-2 ст.отклонения
: вверх или вниз от своего среднего значения -
: открываем соответствующую позицию.
пнл; в принципе слышал про аналогичную технику на одной акции;
в общем-то отличается только тем, что доходность выше, а риски вполне могут быть и соразмеримы;
т.е. думаю, что в описанной технике за счет комисси и проскальзывания риски должны быть не так малы, как кажется; считали?

: ------------------------------------------------
: С основными формулами статистики мне давно
: посчастливилось познакомиться :) Видимо я
: непонятно формулировал вопрос. Ну да бог с ним -
: вроде разобрался уже сам.
ну и славно;