Как рассчитывается индекс РТС. Технический индекс "PTC-Интерфакс".

Как рассчитывается индекс РТС

Технический индекс "PTC-Интерфакс".

Технический индекс "PTC-Интерфакс" рассчитывается в течение торговой сессии (с 11:00 до 18:00) один раз в минуту. Архивируются значения индекса на моменты открытия и закрытия торговой сессии, а также максимальные и минимальные значения для каждой торговой сессии.

Расчет индекса

Индекс на расчетное время (I_t) рассчитывается как отношение суммарной рыночной капитализации акций (MC_t), включенных в список для расчета индекса, к суммарной рыночной капитализации этих же акций на начальную дату (MC₁), умноженное на значение индекса на начальную дату (I₁):

P_it = P_it-1

MC_t - сумма рыночных капитализаций акций на текущее время:

где Q_i - количество акций соответствующего наименования, выпущенных эмитентом на текущую дату,
P_ti- цена i-той акции на расчетное время t,
N - число наименований акций в списке, по которому рассчитывается индекс

Список для расчета индекса

Список для расчета индекса соответствует списку акций категории "А" торговой системы РТС. Новые акции включаются в список только после того, как в РТС появятся по ним котировки на продажу.

Начальные значения индекса

Начальная дата: 31 Декабря 1997 года 18:00

Начальное значение индекса: I₁= 396.858

Начальное значение капитализации MC₁= $72091258694

Определение цены i-той акции Pi.

Цена i-той акции рассчитывается по формулам:

Если Pbid_it и Pask_it существуют и если
, то:
Если Pbid_it существует, а Pask_it отсутствует или если Pbid_it существует, а
, то: P_it = Pbid_it
Если Pbid_it отсутствует, то:
P_it = Lastbid_it

LastPbid_it - последняя зафиксированная цена лучшего предложения на покупку,
Pbid_it (Pask_it) - лучшая котировка i-той акции на покупку (продажу) на момент времени t

Валюта

Все цены указаны в долларах США. Если оператор устанавливает цену в рублях, то при расчете средневзвешенной цены она пересчитывается в доллары США по курсу Центрального Банка Российской Федерации на соответствующий день.

Изменения в списке акций

При изменении списка акций на момент времени t индекс рассчитывается с использованием капитализации (МС^*_t) по новому списку. Для предотвращения скачка, обусловленного расчетами по новому списку, производится расчет капитализации (МС^*_t-1) по новому списку на предыдущий момент времени. Значение МС^*_t-1 используется в дальнейшем в качестве начальной капитализации (MC₁). В качестве начального значения индекса (I^*₁) используется предыдущее значение индекса (I_t-1).