|
|
|
|
Хеджирование портфелей облигаций
Хеджирование портфелей облигаций
Допустим инвестор держит свои средства в облигациях и хочет убытков от возможного падения их цены в будущем. В этом случае он может продать фьючерсы на облигации. Данная операция имеет ряд преимуществ перед непосредственной продажей облигаций по текущей цене:
- Минимальные потери на спредах и на движении рынка (постоянный узкий спред в стакане) Существует ряд методов хеджирования портфелей облигаций. - При хеджировании фьючерсом базового актива можно компенсировать 100% потерь от роста процентных ставок (и соответствующего падения цены облигации) по этому выпуску. Подробнее на http://www.rts.ru/newrts/files/2587/sezam_present_Russia_Moskow.ppt Словарь терминов и сокращений рынка forex, Forex EuroClub. ' |
1998-2014, Russian Money Pages |