|
|
|
|
Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза
Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза
Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза - модель назначения цены опциона колл, основанная на арбитражных аргументах. Согласно модели Блэка-Шоулза премия опциона колл европейского стиля находится
- в прямой зависимости от цены базисного актива, волатильности, оставшегося срока до истечения контракта, безрисковой процентной ставки и - в обратной зависимости от цены исполнения. По-английски:Black-Scholes option pricing model См.также: Финансовый словарь Финам. ' |
1998-2014, Russian Money Pages |