|
|
|
|
Модели ценообразования опционов на базе кривой доходности
Модели ценообразования опционов на базе кривой доходности
Модели ценообразования опционов на базе кривой доходности - модели, включающие различные допущения колебаний кривой доходности, в том числе модель Блэка-Дермана-Тоя.
По-английски:Yield curve option pricing models Синонимы: Модели безарбитражного опционного ценообразования Синонимы английские: Arbitrage-free option pricing models См.также: Кривые доходности Финансовый словарь Финам. '' |
|
1998-2014, Russian Money Pages |