Коэффициент Сортино
–
показатель, позволяющий оценить
доходность и риск инвестиционного инструмента. Математически он рассчитывается аналогично коэффициенту Шарпа, однако, вместо волатильности портфеля используется, так называемая, «
волатильность вниз».
Словарь бизнес-терминов.
Академик.ру.
2001.